le principe des proxy, c´est de se connecter à un serveur pour lui envoyer tes requêtes, et le proxy te renvoie les réponses. Ainsi, sur le serveur que tu veux contacter, dans les log apparait l´ip du proxy et pas la tienne.
Maintenant si t´e capté, je suppose que y´a une petite perquisition chez le propriétaire du proxy, analyse du log du proxy, ooh magicrème ton ip est dedans, et là tu vas sur la case prison 
Bon maintenant, c´est toujours possible de passer par plusieurs proxy en chaine dans divers pays du monde pour qu´ils soient plus difficile de te retrouver, mais faut pas croire que tu es totallement hors de portée.
En plus, passer par des proxy, c´est sympa, mais le ping en prend toujours un sacré coup...