CuteFTP je l´ai pas utilisé, j´utilise SmartFTP, et normalement quand tu essayes de te connecter sur ton compte FTP wanadoo ( si il est validé donc ouvert ) , comme t´as encore rien mis, tu vas te connecter et tu dois uploader tout le contenu de ton site sur l´espace disque du serveur, avec comme dit plus haut, ta page principale qui doit s´appeler index.html, sinon ton logiciel te dis que c impossible de se connecter, normale vu que le compte est pas encore ouvert.
Le mieux serai de faire ton site web avec DreamWeaver ou FrontPage ( je le déconseil quand même, c de la daube ) , de tout enregistrer sur ton disque dur en oubliant pas par créer ton site sur un page d´accueil nommée index.html, et ensuite tu upload tout sur ton espace FTP.