Tout dépend de ton OS mais je parie que tu es sous Win XP. Donc là, t´as pas trop le choix, tu dois utliser un logiciel car Win ne le fait pas.
Prend WinZip ( zip et protection par mot de passe) ou des logiciel de crypto ( style WinPT avec GPG, c´est de l´Open Source, tu pourras implémenter toi même tes algos de chiffrement ; ))