Le jeu que tu as téléchargé s´appelle un rip.
Ne pas confondre avec l´iso, qui est la copie (parfaite) du jeu.
Un jeu est rippé pour qu´il tienne moins de place.
Et pour ça, les rippeurs enlèvent des choses non nécessaires au fonctionnement du jeu (musiques, vidéos...).
Un rip n´a pas besoin de s´installer (d´où l´absence de raccourcis).
Quelques fois, il faut décompresser des fichiers contenus dans un fichier du type unpack.exe, ou setup.exe, ou lancer des fichiers . bat.
Et si tu tiens vraiment à avoir un raccourci dans ton menu démarrer, programmes, tu peux, mais c´est à toi à le créer.