Max Payne fait ça sur certains PC... la raison? Inconnue...
Pour fermer Max Payne correctement, la seule solution et de le reduire en faisant alt+tab, alt+echap, ou encore ctrl+tab... puis de le fermet manuellement avec ctrl+alt+sup ou en cliquant droit sur la fenetre et en selectionnant fermer.
Voilà! ^^