Non ce n'est pas bizarre.
Ta Box fait office de serveur DHCP, ce qui signifie qu'elle fournie automatiquement une adresse IP aux appareils qui se connecte.
Si tu désactive le DHCP, normal que la console n'obtienne pas d'adresse IP et ne puisse se connecter automatiquement.
Désactiver le DHCP te posera des problème, tu devra configurer l'adresse IP, masque de sous réseau, passerelle etc manuellement sur tous les smartphones, tablettes, ordi portables qui se connectent à ta BOX.
Pas très pratique.
Comme je l'ai déjà dit, bloquer les ports dans le pare feu sera bien plus simple.