J'avoue que ton problème à l'air complexe, car même si AppData est un fichier caché, ce n'est pas pour autant que les applications ne peuvent y accéder.
Je suppose que tu as déjà changé l'emplacement par défaut de "Mes documents" (clic droit sur "documents" puis onglet "emplacement") si tu l'a sur une autre partition que la principale.
Il y a une méthode de "Jonction" pour faire en sorte que Windows voit "virtuellement" un dossier un dossier à un certain endroit alors qu'il se trouve "physiquement" à un autre , mais je ne sais pas si elle va résoudre ton problème.
Ca peut être tendu de passer par des lignes de commandes, alors voici un petit outil:
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896768
Le but est de "relier" le "my games" où ton jeu écrit les fichiers (dans Appdata d'après ce que tu dit) au "my games" qui se trouve dans le "mes documents" de ta partition G.
C'est un moyen de contourner le problème, mais c'est vraiment étrange.