Hum, c'est à la fois normal et pas normal.
Je m'explique. Les problèmes de truc.dll manquants sont assez fréquents quand tu lances des jeux. Il faut que les dll soient placés soit dans le répertoire du jeu (qui est le plus souvent dans Program Files), soit dans le System32 (ou SysWOW64).
Quand tu lances un jeu, tu les lances depuis un raccourci ou depuis une application.exe ?
Et si c'est un raccourci, vérifies le chemin.