DirectX ne se télécharge pas, il est présent en Windows (néanmoins il peut être mis à jour, mais en général un jeu acheté quand c'est nécessaire contient un installateur avec les patch qu'il faut, sinon il ya lui qui doit le mettre à jour, mais c'est rarement nécessaire, ou bien une seule fois sur un PC... : http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=35 )
Enfaite, DirectX à un coté software (version installé sur le PC selon la version de Windows (7 et 8 pour Dx11)), et un coté hardware (dépendant de ton matériel, si celui-ci est compatible Dx11 y a pas de problème avec ça...)
DirectX tu ne le vois pas "seul", c'est une technologie comme l'est l'OpenGL, qui à des versions dédiés à l'optimisation (c'était "censé" être le cas de Dx10), et Dx11 lui possède quelques nouvelles fonctionnalités dont la principal est la tesselation (qui permet d'obtenir des modèles ultra-détaillé généré en fonction de sa texture si le moteur du jeu et les textures sont créer dans l'objectif de l'utiliser...).
exemple: http://www.evga.com/articles/00561/images/tessellation.jpg
Bien sûr, un jeu n'utilisant que Dx9 ne profitera pas de ces nouveautés, de la tesselation, ...