Bien sûr qu'il y a des risques...
La preuve, nous avons rencontré un cas similaire, une coupure de courant dans le quartier. Résultat : mon voisin n'a pas eu de chance, puisque son alim' a été endommagée (sur un PC de marque type HP).
En fait, si tu disposes d'une bonne alimentation, tu ne devrais pas rencontrer de problèmes majeurs (même si le risque zéro n'existe pas). Toutefois si c'est une sans marque, une noname, bah... il y a des risques.