Faut apprendre à te débrouiller un petit peu tout seul, sur google tu trouveras dans 8 cas sur 10 la réponse à tes questions.
http://www.windowslive.fr/messenger/
(clique sur le rectable vert -> télécharger pour la première fois...)
Une fois télécharger, il suffit de double cliquer sur l'icône pour lancer l'installation.