En fait t'as télécharger un petit executable qui doit se charger ensuite de mettre à jour directX, enfin bref de la vraie daube. Il te faut celui-ci:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=886ACB56-C91A-4A8E-8BB8-9F20F1244A8E&displaylang=fr
Il va te demander de choisir un dossier. Tu as qu'à en créer un sur le bureau par exemple. Puis une fois que tu as extrais dedans, tu vas voir et tu lance le fichier setup.exe qui est dedans. Et voilà tu as directX à jour.