Tu sais pas si t'es sur Xp 32 ou 64 bits ? (y a de fortes chances que tu soies en 32 bits, mais on sait jamais).
Quand y a l'assistant de matériel détecté, fais suivant, et à un moment t'arriveras sur un écran de ce genre :
http://informanews.net/tests/comparo_wifi_54G/img/Linksys/wusb54g/install2.JPG
Choisis la 2ème option, et indique le répertoire où se trouve les drivers que t'as téléchargés.