Le .exe est un éxécutif, donc, logiquement, si le .exe contient toutes les images ça veut dire qu´il les extrait quelques parts.
Alors, je pense que l´ouvrir avec WinRAR (par exemple) et l´extraire te permettra d´avoir toutes les images.
Sinon, donne un lien pour cet .exe, pour voir comment on pourrait y procéder.