Tes sons doivent etre en .wma il me semble...
Apres tu vas sur la page MSN, ou ya tout tes contacts, tu vas dans Options >>> Alertes et Sons, là t´as une liste de tous les sons que tu peux avoir (un contact se connecte, etc...), tu clique sur "J´envoie un Wizz" (par ex.), en dessous, t´as le chemin du fichier sur ton PC, et l´option "Parcourir" 
Apres a toi de changer 