Si tu as un modem ADSL "normal" (comme le F@st 800, par exemple), il existe ADSLautoconnect.
Très bon petit logiciel, qui, une fois paramétré (et ça va très vite) fait exactement ce que tu demandes : il te connecte dès le démarrage de Windows, il relance la connexion en cas de perte du signal, etc.
En revanche, si tu as un modem routeur de type *box (FreeBox, AolBox, NeufBox, AliceBox, DartyBox, BeatBox -ah non, pas eux !- ), ça se fait nécessairement tout seul.