Soit tu utilises Firefox avec son plugin spécialement étudié pour, soit tu "filmes" ton écran avec Camtasia, CamStutio ou un autre logiciel du genre, soit tu utilises le site
http://www.keepvid.com (il y en a d´autres), soit tu regardes le code source et tu pompes directement la vidéo en tapant l´adresse directe dans ton navigateur.
Par exemple.