C´est parfaitement légal, faudrait arrêter la paranoïa hein
Pour les sauvegardes, elles se trouvent soit dans un dossier "save" placé dans le dossier du jeu, soit dans un dossier caché placé dans "Mes Documents"
Tu peux les graver sur un bête de CD vierge, avec l´assitant gravure intégré à Windows ou Nero, comme tu veux ça revient au même. Attention toutefois, si ton jeu est en version 1.1 par exemple, les sauvegardes sont en version 1.1, or si plus tard tu réinstalles le jeu, et que tu le patche en 1.2 (par exemple), il est possible que les sauvegardes ne soient pas compatibles 