Contrairement à la plupart des RPG se déroulant dans des univers fantasy un peu naïfs, la série Shin Megami Tensei s'ancre habituellement dans un monde contemporain chaotique ou sur le point de s'effondrer. Ainsi, la quasi-totalité de ses épisodes se situent au Japon à notre époque ou dans un futur proche. Généralement, le joueur incarne un lycéen menant une existence parfaitement ordinaire jusqu'à ce qu'il prenne conscience d'une manière ou d'une autre qu'un monde parallèle peuplé de démons menace le nôtre. Sur fond de science-fiction et d'ésotérisme, l'histoire nous entraîne alors dans une réalité alternative aussi sombre que dangereuse.

Dans Devil Survivor sur DS par exemple, Tokyo se retrouve sans électricité et isolée du reste du Japon suite à l'apparition de créatures surnaturelles que seuls quelques élus peuvent combattre efficacement. Dans Digital Devil Story : Megami Tensei II, la guerre fait rage, les survivants se terrent dans des bunkers et une déchirure spatio-temporelle permet aux démons d'envahir la Terre. Lucifer's Call sur Playstation 2 va encore plus loin puisque la gigantesque mégapole est carrément ravagée puis déformée par un étrange phénomène dès le début de l'aventure. Nul besoin cependant de destructions massives ou de fin du monde imminente pour captiver l'attention du joueur. Une simple émission de télévision liée à une série de meurtres inexplicables est tout aussi efficace voire encore plus angoissante dans Persona 4. La mystérieuse Dark Hour de Persona 3, avec ses cercueils éparpillés partout dans les décors vaut également le détour.