Makai, Abyss, Tartarus... Peu importe le nom qu'on lui donne au fil des divers épisodes de la série, le monde des démons s'apparente toujours à un plan parallèle coexistant avec celui des humains. D'ordinaire, les frontières de cet univers alternatif sont infranchissables mais elles s'ouvrent à certaines occasions comme la guerre de Digital Devil Story : Megami Tensei II ou la Dark Hour de Persona 3. Humains et démons peuvent alors entrer en contact pour le meilleur et pour le pire. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le monde des démons abrite quelques traces de civilisation telles que des commerces, des infirmeries, des casinos et même des boîtes de nuit. Depuis le tout premier Megami Tensei, il est divisé en différentes zones distinctes, elles-mêmes subdivisées en plusieurs niveaux. Ces derniers se présentent dans la plupart des épisodes comme des labyrinthes en 3D que l'on est libre de parcourir à volonté avec notre équipe.

Cartographiés automatiquement lorsque leurs murs sont visibles, ces dédales de salles reliées entre elles par des couloirs regorgent évidemment de pièges (trappes, poisons, somnifères, etc.), d'énigmes et de créatures plus ou moins hostiles. On s'y déplace tantôt en vue subjective (Megami Tensei I et II, Shin Megami Tensei I et II, Devil Survivor...) tantôt à la troisième personne (Lucifer's Call, les Persona...). Non seulement, il n'est pas facile de s'y orienter mais l'impossibilité de se soigner ou de sauvegarder ailleurs qu'à des points très précis fait que les phases d'exploration comportent toujours une bonne dose de risque. Entre les groupes de démons aléatoires sur lesquels on est susceptible de tomber à tout moment, les nombreux puzzles que l'on doit résoudre pour avancer et les boss surpuissants qui nous barrent régulièrement le passage, les différentes zones du monde des démons offrent un challenge à la mesure des joueurs les plus expérimentés. Et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles la série est aussi bien adorée des core gamers que haïe des casual gamers.

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