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Topic [Tuto]Ne plus perdre gros : Formule de Kelly

Sujet : [Tuto]Ne plus perdre gros : Formule de Kelly

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HoldenFord
HoldenFord
MP
02 décembre 2017 à 11:47:54

Bonjour jeunes pommes,

J'ai pas vu de topics traiter de ça, pourtant on ne cesse de lire sur l'importance de la gestion du risques dans les ouvrages de tradings, donc je voulais partager cet outil avec vous.

La formule de Kelly, basé sur le critère de Kelly, est une stratégie utilisée par les parieurs pour maximiser leur taux de croissances à long terme. L'idée et simple c'est de déterminer quelle % de votre stack parier en fonction des critères suivants :

  • Probabilité de gain en %
  • Probabilité de pertes en %
  • La côte de votre gain (combien esperez-vous gagner? (1 + l'évolution) )

Si vous vous débrouillez en AT et en formations (triangles, double top...etc) vous devriez être capable de determiner ces informations à la louche.

Le schéma d'exemple pour s'en servir :
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/48/6/1512211257-kellyexemple.jpg

Avantage :
Si vos analyses sont bonnes et constante votre capital devrait augmenter au fur et à mesure, le but de la formule est d'éviter les trop grande pertes et de pouvoir continuer à grossir de manière "constante" même lorsque vos trades échouent.

Inconvénients :
La formule de Kelly prends plus de sens si les % ne changent pas et qu'on enchaine les paris dans les mêmes conditions.
Peu de traders expérimentés l'utilisent pour trader parce qu'ils estiment qu'en maximisant le % stack à miser on augmente aussi la pression que l'on se met, et ça peut mener à faire des actions dans la panique.

Variante des x% :
Voici un excel avec les formules déjà completées, ya plus qu'à remplir vos probabilités, vos objectifs de gains ou de pertes et ça vous calcule le reste en %.
+ Le tableau contient une variante de la formule de Kelly, ici on résonne par le coût de l'echec, vous inscrivez combien vous êtes prêt à perdre sur votre capital max sur ce trade et le % stack à jouer sera réajusté par rapport à la formule de Kelly.
https://drive.google.com/open?id=1Gm8U6oqHsf7Sp3uSHdl9_iXQdlonngWh

Si vous avez des questions...!

Message édité le 02 décembre 2017 à 11:49:49 par HoldenFord
the_joke
the_joke
MP
02 décembre 2017 à 11:53:55

Très intéressant, l'exemple est pas mal aussi. Ca rentre dans mes favoris[[sticker:p/1lm9]]

Quodlibet
Quodlibet
MP
02 décembre 2017 à 11:55:11

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/50/1481994659-mathematicienrisitas.png http://image.noelshack.com/fichiers/2017/48/4/1512035906-un-petit-10-000.png

Quodlibet
Quodlibet
MP
02 décembre 2017 à 11:56:30

Intéressant. http://image.noelshack.com/fichiers/2017/26/2/1498597910-benderstick5.png

Pseudo supprimé
02 décembre 2017 à 11:57:09

Whaou des maths :hap:

HoldenFord
HoldenFord
MP
02 décembre 2017 à 12:02:57

Le 02 décembre 2017 à 11:57:09 SouthMiami a écrit :
Whaou des maths :hap:

J'aime les maths :hap:

Pseudo supprimé
02 décembre 2017 à 12:04:12

Intéressant mais flemme de lire tout de suite, j'ai fav http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1488914873-pouce-bleu.png

Cryptohippie
Cryptohippie
MP
02 décembre 2017 à 12:05:38

Intéressant, cependant je continuerai de faire "à la louche" http://image.noelshack.com/fichiers/2016/50/1482000512-onsecalmerisitas.png

HoldenFord
HoldenFord
MP
02 décembre 2017 à 12:16:29

Le 02 décembre 2017 à 12:10:42 ChasingTheSun a écrit :
T'as une news avant tout le monde => Tu all in http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489162412-1465686632-jesuus-risitas.gif

... :hap:

tirlamet
tirlamet
MP
02 décembre 2017 à 12:26:29

Pas mal je vais voir ca de plus pres ce soir

FromRienToRien
FromRienToRien
MP
02 décembre 2017 à 12:28:17

je vais lire après manger, je fav [[sticker:p/1kkr]]

T0TheM00N
T0TheM00N
MP
02 décembre 2017 à 13:18:50

pas applicable au cryptogame, comment tu fais pour avoir tes proba de gains etc? chaque analyse technique peut être trompeuse et peut etre propre a chacun non?

Ruse_V6
Ruse_V6
MP
02 décembre 2017 à 13:21:12

Ok mais comment tu connais les probabilités de gains et de pertes ? :(

HoldenFord
HoldenFord
MP
02 décembre 2017 à 13:25:41

Le 02 décembre 2017 à 13:18:50 T0TheM00N a écrit :
pas applicable au cryptogame, comment tu fais pour avoir tes proba de gains etc? chaque analyse technique peut être trompeuse et peut etre propre a chacun non?

Le 02 décembre 2017 à 13:21:12 ruse_v6 a écrit :
Ok mais comment tu connais les probabilités de gains et de pertes ? :(

http://thepatternsite.com/visualcpindex.html

La Bible les amis.
Après faut juste repérer les formations basiques (Biseaux, triangles, drapeaux et fanions), yen a 8 à connaitre en fonction de leur inclinaison puis ya des probas pour chacune. C'est souvent du 50/50 - 60/40 et au mieux du 70/30.

Pour les target où vous vous referrez au site, chaque formation à sa target optimale ou pour etre plus sûr de vous vous referrez aux points de resistances/support précédent, ce qui sera beaucoup plus fiable et moins risqué.

Message édité le 02 décembre 2017 à 13:26:23 par HoldenFord
Ruse_V6
Ruse_V6
MP
02 décembre 2017 à 13:31:10

Tout en anglais ptn pourquoi j'ai séché les cours :snif:

HoldenFord
HoldenFord
MP
02 décembre 2017 à 13:36:22

Le 02 décembre 2017 à 13:31:10 ruse_v6 a écrit :
Tout en anglais ptn pourquoi j'ai séché les cours :snif:

Je ferais un tuto sur les 8 formations importantes :) en FR

Message édité le 02 décembre 2017 à 13:36:35 par HoldenFord
LaGrosseBaleine
LaGrosseBaleine
MP
02 décembre 2017 à 13:54:36

http://image.noelshack.com/fichiers/2017/29/5/1500599738-koko.gif

Crypto-Clodo
Crypto-Clodo
MP
02 décembre 2017 à 14:35:28

[[sticker:p/1jnh]][[sticker:p/1jnh]]

Entre ça et ses at Holdford va rendre le forum riche à lui tout seul

NotoriousBTC
NotoriousBTC
MP
02 décembre 2017 à 14:40:15

Le temps de faire l'AT, le calcul de la formule de Kelly... le train est parti :peur:

Ca demande un rodage pour être rapide pour mettre en place sa stratégie mais c'est intéressant en tout cas :ok:

HoldenFord
HoldenFord
MP
02 décembre 2017 à 14:49:11

Le 02 décembre 2017 à 14:35:28 Crypto-Clodo a écrit :
[[sticker:p/1jnh]][[sticker:p/1jnh]]

Entre ça et ses at Holdford va rendre le forum riche à lui tout seul

Si je pouvais me rendre riche tout seul déjà :rire:

Le 02 décembre 2017 à 14:40:15 NotoriousBTC a écrit :
Le temps de faire l'AT, le calcul de la formule de Kelly... le train est parti :peur:

Ca demande un rodage pour être rapide pour mettre en place sa stratégie mais c'est intéressant en tout cas :ok:

Si tu regardes le cours en UT 1 min oui lol
Je regarde que en UT 1D et 4H pour confirmer le 1D, les trains que je prends partent sur plusieurs jours ou jamais :hap:

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