Aucun risque si t'achetes sur ton lieu de résidence (comprendre ou tu te trouves, pas nécessairement ou tu vis).
Pour ce qui est de pouvoir y jouer une fois rentré, dépend des jeux. S'ils sont region locked (pour jouer et pas seulement activer), tu ne pourras pas. Sinon oui tu pourras.
Pour ce qui est du store brésilien, pareil que nuuvem, du moment que tu y as accès en respectant les règles d'utilisation de steam, aucun soucis. Par contre encore une fois vérifie que tu pourras jouer aux jeux une fois de retour en Europe.
Quand à l'usage d'un VPN pour jouer, oui ya un risque.