Exactement, les PSA vont dans le même dossier que les textures de chaque perso.
Voici le tuto que j'ai utilisé, il est bon et facile à suivre (en plus il a récemment été mis à jour) : http://afriendlyfox.com/2013/07/22/project-m-super-smash-bros-brawl-mod-on-the-dolphin-wii-emulator/
Il explique comment installer Project M, mais c'est la même chose pour mettre des PSA par toi-même, il faut juste savoir dans quel dossier les placer.