Steam n'intègre pas un système de sauvegarde centralisé, ça dépend de chaque jeu. Il assure seulement quelques fois le Steam Cloud pour retrouver les sauvegardes partout où tu te connectes, mais la majorité des jeux ne l'utilisent pas.
(Beaucoup de sauvegardes se trouvent dans "C:\Users\[Nom d'utilisateur]\Documents\My Games", si ça peut déjà t'aider)