On y découvre pour la première fois le monde de Tamriel. Uriel Septim VII, le souverain légitime, a été secrètement détrôné par son Mage de Guerre, Jagar Tharn, qui a usurpé son identité et l'a banni dans une autre dimension, plongeant l'Empire dans le chaos et écrasant d'impôts ses habitants. L'apprentie de l'usurpateur, une certaine Ria Silmane, découvre la vérité, mais elle est éliminée avant d'avoir pu la dévoiler à quiconque. Elle apparaît alors en rêve à un prisonnier qui croupit au fin fond des geôles de la prison de la Cité Impériale. L'aidant à s'échapper, elle place en lui ses espoirs et lui demande de sauver l'Empire. Pour cela, il doit reconstituer le Bâton du Chaos, un puissant artefact dont Jagar Tharn s'est servi pour bannir le véritable Empereur. Les huit morceaux de ce bâton sont dispersés dans les différentes provinces de Tamriel, au cœur de grottes et de donjons plus labyrinthiques les uns que les autres. Le fil conducteur d'Arena est loin d'être original, mais il plante déjà les bases d'un univers plus riche que n'importe quel autre dans le domaine du jeu vidéo.

La création de votre avatar est assez rapide : choix d'une classe (directement ou en répondant à des questions), d'une race (parmi les huit peuples humanoïdes de l'Empire) et du sexe du personnage, puis ajustement de ses caractéristiques (force, agilité, intelligence, chance, etc.), modification symbolique de son visage, et l'aventure peut commencer. C'est dans une sombre cellule que tout commence ; il est certes aisé d'en sortir, mais c'est pour mieux se retrouver ensuite dans les couloirs tortueux de la Prison Impériale. Point d'explications ou de didacticiel, le manuel est fait pour ça ! Rapidement, des rats et gobelins, des adversaires faibles mais vicieux et nombreux, viennent vous embêter, vous qui n'avez pour vous défendre qu'une épée courte. A vous de comprendre comment vous en servir, ou de recommencer une partie. Venir à bout de ce premier donjon peut être une véritable épreuve pour un nouveau joueur ! Au sortir de cette Prison, empruntant un portail magique créé par l'amie Ria Silmane, votre personnage se retrouve dans une ville de sa province natale.